政治面貌：中共党员
最后学位：苏州大学金融学博士
岗位职称：教授
导师：硕士生导师
研究领域：金融工程、能源金融
教学课程：《金融工程学》《金融数据分析》
学习简历
2004.01 - 2008.01 阜阳师范学院工商管理系 工商管理专业 管理学学士
2008.09 – 2010.06 南京财经大学金融系 金融学专业 金融学硕士
2010.09 – 2013.06 苏州大学金融系 金融学专业 金融学博士
工作简历
2013.09 - 2016.08 南京审计学院 讲师
2016.09 - 至今 南京审计大学 副教授、教授
主持参与课题
1.国际原油价格冲击下金融资产组合管理：基于马尔科夫机制转换多分形和高维度相关模型的研究，国家自然科学基金青年科学基金项目，项目批准号：71401077（主持、已结项，后评估优秀）
2. 基于投资者视角的大宗商品市场预测研究，国家自然科学基金面上项目，项目批准号：71771124（主持、已结项）
近年代表性论文
1.潘志远, 刘莉，刘子锐(2021). 国际溢出、国内基本面与期权定价. 管理科学学报. 2022年，第6期. 通讯作者.
2.刘莉，郝显峰，王玉东. 基于时变稳健加权最小二乘法的股市收益率预测. 管理科学学报. 已录用.
3.Li L., Geng, Q., Zhang, Y., Wang, Y., 2022. Investors’ perspective on forecasting crude oil return volatility: Where do we stand today? Journal of Management Science and Engineering 7, 423-438.
4.Liu, L., Tan, S., Wang, Y., 2020. Can commodity prices forecast exchange rates? Energy Economics, 87, 104719.
5.Liu, L., Pan, Z., 2020. Forecasting stock market volatility: The role of technical variables. Economic Modelling, 84, 55-65.
6.Liu, L., Pan, Z., Wang, Y., 2021. What can we learn from the return predictability over the business cycle? Journal of Forecasting. Forthcoming.
7.Wang, Y., Pan, Z., Liu, L., Wu, C., 2019. Oil price increases and the predictability of equity premium. Journal of Banking & Finance, 102, 43-58.
8.Meng, F., Liu, L., 2019. Analyzing the economic sources of oil price volatility: An out-of-sample perspective. Energy, 177, 476-486.
9.Liu, L., Bu, R., Pan, Z., Xu, Y. 2019. Are financial returns really predictable out-of-sample?: Evidence from a new bootstrap test. Economic Modelling, 81, 124-135.
10.Wang, Y., Liu, L., Ma, F., Diao, X., 2018. Momentum of return predictability, Journal of Empirical Finance, 45, 141-156.
荣誉及奖励
2020-2021，Elsevier中国高被引学者
2016年,江苏省“青蓝工程优秀青年骨干教师”
2015年、2018年、2021年，连续入选南京审计大学“润泽学者”
2015年全国多媒体课件大赛高教文科组优秀奖
2018年-2019年“学生评教奖”
2020年南京审计大学线上“南审好课堂”三等奖
2020年南京审计大学微课竞赛三等奖
